El propósito del estudio consiste en plantear un modelo para crear un portafolio óptimo para un inversionista. Donde el sustento teórico del modelo proviene del modelo de media-varianza de Markowitz. Teniendo en cuenta una condición de optimización y es un ratio de (Máximo de Rentabilidad Vs. Mínimo Riesgo), donde se busca lograr la formación óptima de una cartera de activos colombianos en renta variable, otorgándole al inversionista la información necesaria para maximizar su rentabilidad, reduciendo su riesgo de forma óptima.The purpose of the study is to propose a model to create an optimal portfolio for an investor. Where the theoretical basis of the model comes from mean-variance model of Markowitz. Given a condition optimization and is a ratio of (Maximum Performance Vs. Minimal Risk), which seeks to achieve the optimal formation of a portfolio of Colombian assets in equities, giving investors the information necessary to maximize profitability, reducing their risk optimally.